Очень по-разному. Иногда действительно ставят погоню. Правда, как и все в кино, ее ставят частями - кусочками. И потом склеивают воедино. Например, погоню в фильме "Черная пантера" частично действительно снимали на дороге и автомобили двигались с большой скоростью. Тут сначала ставят хореографию всего действия, чтобы все водители знали, где и когда им нужно находиться. Этот участок дороги закрывают для других людей и машин. Чтобы никто неожиданно не попал под руку (ну или под колесо). Точно так же была выстроена погоня, например, в фильме "Матрица: Перезагрузка". Была построена часть шоссе. И там не было никаких других машин, кроме киношных.
Часто настоящие водители этих машин - не в кадре, а сидят в специальной водительской клети сверху, чтобы актерам не приходилось вести машину и они могли играть. Так снимали погони, например, в фильме "Малыш на драйве". Или в Джеймсе Бонде.
А иногда вообще снимают на стоящем транспорте, вот, например, погоня за поездом в фильме "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" https://www.startfilm.ru/news/main/12035